Лосева А.Ю. ИТ-технологии оценки кредитного риска // Экономика и бизнес: теория и практика. — 2015. — №1. — С. 43-45.
ИТ—ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ КРЕДИТНОГО РИСКА
А.Ю. Лосева, студент
Институт экономики и управления
(Республика Бурятия, г. Улан-Удэ)
Аннотация: В статье исследуется система управления риском, т.е. риск-менеджмент коммерческого банка. Было рассмотрено понятие кредита и кредитного риска. Приведено обоснование обострения внимания к анализу кредитного риска. Описаны современные системы по выдаче кредитов, их основные функции. В результате анализа предложено создание автоматизированной системы оценки кредитного риска, как инструмента снижения кредитного риска.
Ключевые слова: коммерческий банк, риск-менеджмент, автоматизированная система, ИТ-технологии, кредитный риск.
Любое действие характеризуется риском, в одном случае мы знаем о нем, в другом, мы даже не предполагаем о его существовании. При функционировании фирмы в рыночной экономике необходимо предвидеть каждый риск, знать его факторы, понимать его поведение и возможные последствия, которые могут привести к её банкротству.
Мы все понимаем значение слова «риск», однако его наиболее емкая трактовка была предложена Альгиным А.П.: «Риск – это деятельность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность количественно и качественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели» [1].
Разбирая это определение, понятно, что риск может быть оценен и минимизирован. Этими функциями занимается риск-менеджмент. Значение его заключается в том, что не нужно отклонять выгодное предложение из-за большого риска. Риск-менеджмент состоит из 5 стадий: идентификация риска; определение источников информации по инвестиционным рискам; поиск параметров и методов оценки рисков; разработка действий снижения рисков; мониторинг рисков.
Большой доход всегда несет в себе огромный риск, поэтому необходимо скорректировать рисковую ситуацию, застраховаться (получение страховой суммы в ситуации наступления риска), применить рисковые премии (прогнозировать рисковые расходы и включать их в начальные инвестиции), зарезервировать денежные средства, дифференцировать вложения (распределить в разные проекты) и др.
Реализация процесса управления рисками происходит за счет принятия экономических, организационных и правовых решений, цель которых не просто уменьшить риск, но и изменить соотношение риска и доходности [2].
Финансовым посредником и инициатором экономики являются банки, которые привлекают свободные денежные средства в экономику страны, тем самым позволяют инвестировать их в разные выгодные проекты. Банковская деятельность имеет свою специфику, что определяет основные виды банковских рисков: операционный риск, рыночный риск (изменение рыночной стоимости), риск ликвидности, риск потери деловой репутации и кредитный риск. Наиболее значимым и трудно управляемым риском является кредитный, т.к. банковские учреждения подвергаются ему каждый день и этот риск повышается с увеличение величины предоставляемого кредита.
Кредит – это система экономических отношений по поводу передачи ценностей от одного субъекта (собственника) другому в пользование на определенное время при условии возвратности, срочности и платности.
Кредитный риск – это вероятность возникновения убытков вследствие неоплаты либо просроченной оплаты клиентом собственных финансовых обязательств, т.е. возможность потери финансового актива.
Коммерческий банк сознательно подвергается кредитному риску для получения наибольшей прибыли, что в конечном итоге ведет к специализированному анализу каждого заемщика, по каждому конкретному кредиту. Обычно неуплата долга сводится к физическим лицам, хотя они и берут кредиты на небольшие суммы, но их платежеспособность определить сложнее.
Рассматривая задолженность по кредитам юридических и физических лиц в РФ, мы определили процент от общей суммы предоставленных кредитов. Так, задолженность юридических лиц составила 47,6%, для физических лиц – 123,3%, а просроченная 2,5% и 7,7% соответственно (по состоянию на 1 января 2015 года). Легко заметить, что произошло ухудшение платежной дисциплины заемщиков (физических лиц), поднялся уровень просроченной задолженности и в декабре составил 15,66% (+2,6%) [3]. Таким образом, необходимо особо контролировать выдачу кредита физическим лицам.
Рассмотрим существующие системы автоматизации анализа и оценки кредитного риска в отношении физического лица. Распространенный модуль технологии EGAR Technology как EGAR E4 Banking предлагает автоматизацию фронт-офиса банка в области кредитования физических лиц и малого бизнеса [4]. Интересует нас лишь кредитный отдел, для него имеется скоринг (система оценки клиентов) физических лиц с использованием данных макроэкономических показателей по локальному рынку кредитования и параметров кредитных продуктов.
Другая система «Cross Checker» Express автоматизирует в большей степени проверку лишь поданных кредитных заявок, что существенно снижает затраты как самой системы, так и банка, который применяет эту систему [5].
Решение компании SFOUR обеспечивает меры безопасности по выдачи и погашению кредитов: электронная проверка на подлинность документов, веб-камеры для просмотра действий клиента, идентификация клиента через номер мобильного телефона [6].
HR1-Кредит (Израиль) внедрила новый подход к оценке клиента (заемщика). Используя глубокий анализ голоса, HR1-Кредит определяет состояние клиента (взволнован, смущен, напряжен и др.). Также HR1-Кредит определяет объективную платежеспособность заемщика [7].
Из описанных выше систем, лишь одна имеет инновационный подход. Но не одна из них не рассматривает качественную оценку заемщика, не предусматривает вывода решения самому клиенту, не автоматизирует кредитование полностью.
Таким образом, имеется возможность создать уникальную систему (инновационную), которая проверяет не просто платежеспособность, но и работает с клиентом. Она должна предлагать пути решения по минимизации риска (поиск поручителей, залог и др.). Клиенты должны понимать, почему им отказано в кредите, а сотрудник должен видеть, что отказ обоснован (в системе предполагается вывод отчета). Если же кредит одобрен, то необходимо эффективно обслужить клиента: договор уже оформлен на основе заполненных данных, ксерокопии делает сотрудник (хранение всех отсканированных документов). Также будет необходимо связать данную систему с уже используемыми в банке, для проверки подлинности и определения уникальных характеристик.
Все рассмотренные автоматизированные системы по выдаче кредита в настоящее время работают лишь на местах выдачи. В перспективе же возможность поиска оптимального кредита для клиентов банков через сеть Интернет по средствам автоматизированных решений, позволит избежать расходов, как со стороны банка, так и со стороны клиента. В ближайшем будущем, с развитием информационных технологий, будут модернизированы выше описанные системы или созданы новые, которые уже не будут требовать наличия длительного контакта специалиста банка и заемщика, т.е. станет возможна электронная выдача талона на кредит (договор уже будет оформлен и выдан системой).
Библиографический список
1. Теория рисков и моделирование рисковых ситуаций: Учебник / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. – 3-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2008. – С. 33.
2. Цыренов Д.Д. Информационные технологии управления бизнес-процессами: теория и практика: учеб. пособие. – Улан- Удэ: Издательство Бурятского госуниверситета, 2013. – 160 с.
3. Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. – URL: www.cbr.ru (2015);
4. Розничный фронт-офис банка. Автоматизация фронт-офиса на основе комплексного решения для розничного банка EGAR E4 Banking [Электронный ресурс]. – URL: http://www.egartech.ru/fields/frontoffice/ (2015);
5. Автоматизированная система «CrossChecker» Express [Электронный ресурс]. – URL: http://www.crosys.ru/crosschecker_express.html (2015);
6. SFOUR. Решения. Выдача кредитов и займов [Электронный ресурс]. – URL: http://sfour.ru/ru/solutions/loans.html (2015);
7. Система проверки и оценки кредитоспособности заемщика банка для выявления риска невозврата кредита «HR1-Кредит» компании Nemesysco (Израиль) [Электронный ресурс]. – URL: http://www.akvilona.ru/news/hr1kredit.htm (2015).
IT-TECHNOLOGIES CREDIT RISK ASSESSMENT
AY Loseva, student
Institute of Economics and Management
(Republic of Buryatia, Ulan-Ude)
Abstract: The paper investigates the risk management system, that is, risk management of commercial bank. Was considered the concept of credit and credit risk. The substantiation of heightened attention to the analysis of credit risk. The modern system to extend credit, their main function. The analysis suggested the creation of an automated system of credit risk assessment as a tool to mitigate credit risk.
Keywords: commercial bank risk, risk-management, computer-aided system, IT technology, credit risk.